PERAMALAN PERGERAKAN NILAI KURS DOLLAR AMERIKA (USD) TERHADAP RUPIAH (IDR) MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH

Abstract

Peramalan merupakan sebuah metode untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum dari masa sebelumnya. Dilakukannya peramalan bertujuan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang tepat dan mengantisipasi permasalahan yang akan datang. Metode analisis untuk melakukan peramalan diantaranya yaitu analisis runtun waktu dengan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Model tersebut didasari dengan asumsi pola data yang stasioner dan homoskedastisitas. Jika model tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas maka model-model runtun waktu tersebut dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Pada permasalahan ini, diperoleh solusi dengan estimasi model lanjutan dengan pemodelan ARCH/GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model dari data nilai kurs Rupiah (USD) terhadap Dollar Amerika (USD) periode 9 Mei 2022 hingga 31 Mei 2023 menggunakan model ARCH/GARCH terbaik sehingga dapat digunakan untuk peramalan nilai kurs untuk beberapa periode selanjutnya dengan akurasi dan nilai peramalan yang mendekati nilai aktual. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh model ARCH/GARCH terbaik adalah GARCH (2,2) Model tersebut merupakan model terbaik yang diperoleh untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas pada model ARIMA (0,1,1). Sehingga model terbaik dalam memprediksi nilai Kurs periode 9 Mei 2022 hingga 31 Mei 2023 adalah model ARIMA (0,1,1) - GARCH (2,2). Dari model tersebut, dilakukan peramalan dan diperoleh nilai MAPE sebesar  yang berarti bahwa akurasi peramalan yang diperoleh adalah sekitar  mendekati nilai aktual.